उदाहरण - जोड़ी - व्यापार - रणनीतियों

जोड़े व्यापार उदाहरण लगभग किसी भी निवेश के साथ, जोड़े व्यापार में केवल खरीद और बेचने के बटन को मारने से ज्यादा शामिल होता है यहां हम बहुत व्यापक शब्दों में जांच करते हैं, जोड़े व्यापारों में प्रवेश करने और बाहर निकलने के लिए आवश्यक कदम। 13 संभावित रूप से संबंधित जोड़े की एक सूची को इकट्ठा करो 13 बस के रूप में लंबे समय से केवल स्टॉक व्यापारियों उपयुक्त प्रतिभूतियों के लिए बाजारों को स्कैन, एक जोड़े व्यापारी संभावित संबंधित जोड़े की एक सूची के साथ शुरू करना चाहिए। इसमें सिक्योरिटीज को खोजने के लिए अनुसंधान का आयोजन किया जाता है, जिसमें कुछ समान है, चाहे रिश्ते सेक्टर (जैसे ऑटो क्षेत्र) या परिसंपत्ति (उदाहरण के लिए, बांड) के कारण हो। जबकि किसी भी यादृच्छिक जोड़ी को सैद्धांतिक रूप से सहसंबद्ध किया जा सकता है, तो यह अधिक संभावना है कि हम सिक्योरिटीज में सहसंबंध पाएंगे, जिनके साथ कुछ समान होना चाहिए। 13 सहसंबंध स्तर निर्धारित करना 13 अगला कदम एक फिल्टर के रूप में कार्य करता है, या जिसके माध्यम से हम अपने तरकश में संभावित जोड़े की संख्या को कम कर सकते हैं। एक तरीका यह है कि यह निर्धारित करने के लिए एक सहसंबंध गुणांक का उपयोग करना है कि कितना दो उपकरण संबंधित हैं। चित्रा 4 ई-मिनी SampP 500 अनुबंध (लाल में) और ई-मिनी डो अनुबंध (हरे रंग में) का दैनिक चार्ट दिखाता है। मूल्य चार्ट के नीचे एक सूचक होता है जो सहसंबंध गुणांक (पीला) में दिखाता है। हम चार्ट से देख सकते हैं कि समय अवधि के मूल्यांकन के दौरान, ईएस और वाईएम अत्यधिक सम्बंधित हैं, साथ ही मूल्य 0.9 के आसपास हो गया है। हम संभावित जोड़े उम्मीदवारों की हमारी सूची में ईएसवाईएम जोड़ी रखेंगे। 13 चित्रा 4 ई-मिनी एसएम्पपी 500 अनुबंध (लाल) और ई-मिनी डॉव (हरे रंग में) जोड़े व्यापार के रूप में संभावित दिखाते हैं। कीमत की दृश्य पुष्टि, सहसंबंध गुणांक (पीले रंग में) से मात्रात्मक परिणामों का समर्थन करते हैं, यह दर्शाते हैं कि दो उपकरण अत्यधिक सहसंबंधित हैं। TradeStation के साथ बनाई गई छवि। 13 13 चित्रा 5 में दिखाया गया एक और चार्ट, एक जोड़ी को सहसंबंधित नहीं दर्शाता है। इस उदाहरण में, वाल मार्ट (लाल) और लक्ष्य (हरे रंग में) का एक दैनिक चार्ट, दो तरीकों के बीच थोड़ा सहसंबंध दिखाता है, इस तथ्य के बावजूद कि उनके पास कुछ समान है। यहां, सहसंबंध गुणांक (पीले रंग में) दर्शाता है कि रिश्ते बिखरे हुए हैं, शून्य से नीचे के मूल्य के बारे में 0.7 से ऊंचे मूल्यों से लेकर, सहसंबंध की कमी का संकेत। इस मामले में, हम संभावित जोड़े उम्मीदवारों की हमारी सूची से डब्ल्यूएमटीटीजीटी जोड़ी को निकाल सकते हैं। 13 चित्रा 5 डब्ल्यूएमटी (लाल) और टीजीटी (हरे रंग में) के इस दैनिक चार्ट से पता चलता है कि यह एक आदर्श जोड़ी नहीं है (कम से कम समय की अवधि के दौरान परीक्षण नहीं हुआ)। सहसंबंध गुणांक (पीला में) के परिणामों की पुष्टि की गई कीमतों की एक दृश्य समीक्षा, दो शेयरों के बीच के संबंध की कमी का संकेत देती है। TradeStation के साथ बनाई गई छवि। 13 विशिष्ट नियमों को निर्धारित करने के लिए मॉडलिंग का उपयोग करें 13 प्रक्रिया के सतत घटक अनुसंधान और परीक्षण के विचारों की जांच करना और युग्मों के मूल्यांकन और परिभाषित विचलन के पूर्ण तरीकों का निर्धारण करना है। ट्रेडर्स को ऐसे सवालों के जवाब देना होगा जैसे व्यापार को शुरू करने के लिए रुझान से किस प्रकार पर्याप्त अंतर होता है और यह कैसे मूल्यांकन किया जाएगा (उदाहरण के लिए, मानक विचलन ओवरले के साथ मूल्य अनुपात सूचक से डेटा का उपयोग करना)। सामान्य तौर पर, व्यापारियों को मात्रात्मक डेटा पर ध्यान देना चाहिए: यानी, मैं एक जोड़े व्यापार को दर्ज कर दूँगा जब कीमत अनुपात दो मानक विचलन से अधिक होगा। चित्रा 6 दैनिक चार्ट पर दो ईटीएफ स्पाइ (लाल) और डीआईए (हरे रंग में) दिखाती है नीचे मूल्य चार्ट एक फैलाव अनुपात सूचक (नीला में) है, एक-एक और दो मानक विचलन ओवरले (बिंदीदार रेखाएं) के साथ। मतलब गुलाबी में दिखाई देता है 13 चित्रा 6 ईटीएफ स्पाय (लाल) और डीआईए (हरे रंग में) का दैनिक चार्ट। मानक विचलन ओवरले के साथ, एक मूल्य अनुपात सूचक नीचे मूल्य चार्ट के नीचे दिखाई देता है। TradeStation के साथ बनाई गई छवि। 13 स्थिति का आकार बदलने का निर्धारण 13 कई व्यापारियों ने व्यापार-जोड़े जोड़ते समय स्थिति-निर्धारण के लिए एक डॉलर-तटस्थ दृष्टिकोण का उपयोग किया। इस पद्धति का उपयोग करते हुए, व्यापार के लम्बे और छोटे पक्ष बराबर डॉलर की मात्रा के साथ दर्ज किए जाते हैं। उदाहरण के लिए, एक व्यापारी स्टॉक ए के साथ जोड़ व्यापार में 100 रुपये प्रति शेयर पर कारोबार करना चाहता है, और स्टॉक बी 50 रुपये प्रति शेयर पर कारोबार करता है। डॉलर-तटस्थ स्थिति हासिल करने के लिए, व्यापारी को स्टॉक ए के प्रत्येक शेयर के लिए स्टॉक बी के दो शेयरों को खरीदना होगा। उदाहरण के लिए: स्टॉक के 13 लंबे 100 शेयर A 10,000 और 13 शेयरों के छोटे 200 शेयर बी 10,000। 13 अंडरपरफॉर्मर खरीदें और ओवरसीफॉर्मर को बेचें 13 एक बार व्यापारिक नियम पूरा होने के बाद, व्यापारी कम से कम सुरक्षा हासिल करेगा और साथ ही अधिक सुरक्षा की सुरक्षा को बेच देगा। चित्रा 7 में, फैलाव अनुपात दो मानक विचलन से अधिक हो गया है, और हमारे ईएसएमएम जोड़ी में एक व्यापारिक सेटअप हुआ है। यहां, एक लंबी स्थिति दो ES अनुबंधों के साथ दर्ज की गई है, और दो अनुबंधों की एक साथ लघु स्थिति YM में ली गई है। 13 चित्रा 7 एक व्यापार ESYM जोड़ी में खोला गया है। ऑर्डर एंट्री इंटरफ़ेस स्क्रीन के बाईं ओर दिखाई देता है (YM के लिए एक के लिए एक ऑर्डर प्रविष्टि बॉक्स)। शीर्ष पर स्थित क्षैतिज लाल और हरे रंग की रेखाएं प्रत्येक स्थिति के लिए वास्तविक समय पी एल दिखाती हैं। TradeStation के साथ बनाई गई छवि। 13 अधिकांश निवेशों के साथ व्यापार 13 ए से बाहर निकलने के लिए ध्वनि धन प्रबंधन सिद्धांतों का उपयोग करें, बाहर निकलने का समय व्यापार की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। पैसों के प्रबंधन के सिद्धांतों को जोड़े ट्रेडों पर लागू करना महत्वपूर्ण है, जिसमें सुरक्षात्मक रोक-नुकसान के आदेश और लाभ लक्ष्य का उपयोग शामिल है। इष्टतम स्तर आमतौर पर व्यापक ऐतिहासिक मॉडलिंग के माध्यम से निर्धारित किया जाता है। चित्रा 8, ईएसवाईएम व्यापार को दर्शाता है, एक रूढ़िवादी शुद्ध लाभ स्तर का उपयोग करते हुए बाहर निकलता है। 13 चित्रा 8 ईएसवाईएम व्यापार छोटा शुद्ध लाभ से बाहर निकल गया है। TradeStation के साथ बनाई गई छवि। 13 13 संपूर्ण शोध, मॉडलिंग और परीक्षण के बावजूद, एक जोड़े ट्रेडिंग रणनीति उम्मीदों पर निर्भर रह सकती है। दो जोखिम जो व्यापारियों के मॉडल जोखिम और निष्पादन जोखिम हैं, जो अगले अनुभाग में पेश किए गए हैं। अपेक्षाकृत कम-जोखिम वाले पदों का उपयोग करके बाजार-तटस्थ व्यापार रणनीति के बारे में पढ़ें। वित्त की दुनिया में, सहसंबंध एक सांख्यिकीय उपाय है कि कैसे एक दूसरे के संबंध में दो प्रतिभूतियाँ आगे बढ़ती हैं। जोड़े व्यापारियों के संबंध में कमजोरी का इंतजार करते हैं, और फिर अंडर-प्रोफेसर पर लंबे समय तक चलते हैं जबकि एक साथ ओवर-निष्पादक पर कम हो जाते हैं, रिश्ते रिटर्न के रूप में पदों को बंद कर देते हैं। जानें कि कैसे सहसंबंध को मापने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है कि एक दूसरे के संबंध में व्यापक बाज़ार कैसे आगे बढ़ते हैं। देखें जोखिम का प्रबंधन करने के लिए सहसंबंध कैसे उपयोग किया जाता है। सहसंबंध गुणांक एक माप है कि एक दूसरे के संबंध में दो चर कितनी तेजी से आगे बढ़ते हैं। यदि एक चर एक निश्चित राशि से ऊपर जाता है, तो सहसंबंध गुणांक यह दर्शाता है कि जानें कि नैसर्गिक गैस और तेल के लिए प्राकृतिक गैस और तेल की वस्तुओं की कीमतों के बीच के संबंध में 2004 से 2015 तक क्या परिवर्तन हुआ है। पेयर ट्रेडिंग पार्स ट्रेडिंग या सांख्यिक आर्बिट्राज का एक बुनियादी परिचय स्टॉक ट्रेडिंग रणनीति है जो बाजार तटस्थ होने का प्रयास करता है और इसे हासिल करने का प्रयास करता है। दो सहसंबद्ध शेयरों के बीच फैला हुआ है क्योंकि वे औसत मूल्य पर लौटते हैं। यह कुछ के रूप में 8220 सांख्यिकी arbitrage8221 के द्वारा जाना जाता है, लेकिन 8220pairs व्यापार 8221 इस तकनीक को संदर्भित करने के लिए इस्तेमाल अधिक सामान्य नाम है। बस कहा गया है, यह खरीदारी और दो शेयरों की एक साथ बिक्री है जो एक दूसरे का अनुसरण करते हैं जब वे उम्मीद में सामान्य पैटर्न से अलग हो जाते हैं कि सामान्य पैटर्न जल्द ही फिर से शुरू होगा। दूसरे शब्दों में, व्यापारियों को दो स्टॉक मिलते हैं जो एक साथ चलते हैं। व्यापारी स्टॉक ए खरीद लेगा और स्टॉक बी को लघु बेच देगा। बोलिंगर बैंड्स के साथ ट्रेडिंग के साथ अपने व्यापार के किनारों को बढ़ाने और अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए एक मात्रात्मक, संरचित दृष्टिकोण के साथ बोलिन्जर बैंड का उपयोग कैसे करें, जानने के लिए यहां क्लिक करें। 8211 ए क्वाटेफाइड गाइड। जोड़ी व्यापार भी विकल्पों, वायदा और स्टॉक के बास्केट के साथ किया जाता है, लेकिन यह भविष्य के लेखों के लिए चारा है। यह आलेख जोड़े ट्रेडिंग की मूल बातें आपको कवरेज के लिए एक साधारण 4-चरणीय विधि दिखाकर दिखाएगा। I8217ll भी उदाहरण प्रदान करते हैं और व्यापार पेशेवरों द्वारा अक्सर उपयोग किए जाने वाले इस अत्यधिक प्रभावी स्टॉक ट्रेडिंग रणनीति के बारे में अधिक जानकारी के लिए आपको सही दिशा में इंगित करते हैं। जोड़ी व्यापार में आरंभ करने के लिए यहां सरल 4 कदम विधि है चरण 1. स्टॉक जोड़ी चुनें यह प्रक्रिया के सबसे कठिन भाग की तरह लग सकता है, लेकिन यह वास्तव में उसके सबसे कच्चे रूप में काफी आसान है। स्टॉक की जोड़ी को चुनने के लिए कई जटिल तरीके हैं, लेकिन यह सभी आंदोलनों में सहसंबंधित दो शेयरों को खोजने के लिए नीचे फोड़े हैं। ऐसे शेयरों की खोज करके प्रारंभ करें, जो समान होने के लिए समझें। यहां कई उदाहरण दिए गए हैं: ये केवल स्टॉक का एक छोटा सा हिस्सा है, जो कि आंदोलन में उनके सहसंबंध की वजह से जोड़ व्यापार में इस्तेमाल किया जा सकता है। चरण 2. चार्ट्स का उपयोग करके सहानुभूति की पुष्टि करें नेत्रगोल करना मूल्य चार्ट जोड़े के सहसंबंध को निर्धारित करने का एक बहुत ही बुनियादी तरीका है। ऐसे शेयरों के चार्ट को देखें, जिन्हें आपको लगता है कि वास्तव में एक साथ मिलकर कई मिल जाए, इसके लिए सहसंबद्ध होना चाहिए। ऐसा करने के कई और अधिक जटिल तरीके हैं, लेकिन इस तरह से सबसे आसान है। चरण 3. एक मूल्य अनुपात चार्ट बनाएं यह एक और जटिल लग रहा है, लेकिन वास्तव में सरल, प्रक्रिया है। अधिकांश चार्टिंग प्लेटफ़ॉर्म आपके लिए यह स्वचालित रूप से कर सकते हैं एक मूल्य अनुपात चार्ट यह दोनों स्टॉक का एक चार्ट है जिसे एक साथ रखा गया है। इसकी गणना एक शेयर कीमत को दूसरे में विभाजित करके की जाती है। ये आम तौर पर लाइन चार्ट और जोड़ी में दो शेयरों के बीच औसत या औसत प्रसार से माप विचलन होते हैं। चरण 4. एक स्टॉक खरीदें। एक स्टॉक शॉर्ट को बेचें जब कीमत अनुपात रेखा अपने पहले या दूसरे विचलन की ओर जाता है तो वह व्यापार में प्रवेश करने के लिए इसका मतलब है कि 8217 का समय। आप लंबे समय तक रहना चाहते हैं और अधिक कलाकारों को कम करना चाहते हैं। आपका लाभ प्रसार में कहीं भी है क्योंकि यह मतलब वापस आता है। जब आप शुरू करते हैं, तो प्रत्येक स्टॉक में डॉलर का मूल्य मैच करते हैं और नम्बर साझा नहीं करते हैं, यह चालें में चीजों को समान रखती है। ट्रेडों के आकार के कई तरीके हैं, यह सिर्फ सबसे प्रारंभिक विधि है यह जोड़ी व्यापार अपने सबसे सरल रूप में है। It8217s एक मूर्ख सबूत विधि नहीं है व्यापारी पैसे खो सकते हैं और कर सकते हैं हालांकि जोड़े ट्रेडिंग लगातार लाभ के लिए एक सिद्ध विधि है। सबसे महत्वपूर्ण बात, जब युगल व्यापार को रोकने का उपयोग करना याद है। यह संभव है कि व्यापार के दोनों पक्ष खो सकते हैं, इसलिए पता करें कि आप अपने पहले जोड़े व्यापार को चलाने से पहले कितना खोना चाहते हैं। डेव गुडबॉय एक न्यूयॉर्क शहर आधारित बहु-रणनीति निधि के लिए विपणन के उपाध्यक्ष हैं। कुछ साल पहले मैं अपने छात्रों को जोड़ी व्यापार को सिखाने के लिए अभ्यस्त क्यों नहीं था, एक जर्मन अरबपति वोक्सवैगेंन के दो शेयर वर्गों के साथ युग्म के कारोबार में जाने का मौका था। वह एक ट्रेन के सामने कूद गया। जोड़ी-ट्रेडिंग रणनीति अनिवार्य रूप से एक शेयर खरीद रही है, जबकि एक ही क्षेत्र के भीतर एक छोटी बेच रही है, सिद्धांत में अच्छा लगता है, लेकिन यह एक वास्तविक पोर्टफोलियो किलर हो सकता है। यहाँ कैसे काम करता है: जब आप ट्रेड स्टॉक्स जोड़ते हैं, तो आप अंडरपरफॉर्मर खरीदते हैं, और आप आउटपरफॉर्मर बेचते हैं आप मतलब रिवर्सेशन पर सट्टेबाजी कर रहे हैं दूसरे शब्दों में, आप सोचते हैं कि जो शेयर अपेक्षाकृत खराब प्रदर्शन कर रहा है, वह अगले अवधि में इसके लिए तैयार होगा और जिसने अच्छी तरह से किया था बेहतर प्रदर्शन करना शुरू कर देगा। उदाहरण के लिए, तेल क्षेत्र में, एक्सॉन मोबिल एक्सओएम, -0.76 बनाम रॉयल डच आरडीएस। ए, -2.26 को स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में सोचो, यह ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन जीएसके, 0.70 बनाम पीफ़ीएफ़ पीएफई, -0.35 जैसा होगा एक लोकप्रिय रणनीति है, और इस अवसर को एक चार्ट पर आसानी से देखा जा सकता है जहां दोनों स्टॉक एक-दूसरे से बना है, अर्थात एक सापेक्ष चार्ट यहां आप कंज्यूमर माल कंपनी यूनिलीवर यूएन के चार्ट -0.76 बनाम प्रोक्टर एम्प गैंबल पीजी, 0.03 का यह चार्ट देख सकते हैं, यह 3 साल का चार्ट है, और जब लाइन बढ़ गई है तो इसका मतलब है यूनिलीवर ने प्रोक्टर एंब गैम्बल और बेहतर प्रदर्शन किया रेखा नीचे चला गया है, प्रोक्टर एंड गैंबल ने यूनिलीवर को बेहतर प्रदर्शन किया वे एक तंग सीमा में फंस गए हैं वे एक बहुत ही स्थिर क्षेत्र में दो अच्छी तरह से प्रबंधित वैश्विक हैं, इसलिए जब एक शेयर कमजोर पड़ता है, तो दूसरी कंपनी को जल्दी या बाद में पकड़ना चाहिए। काफी आसान लगता है दुर्भाग्य से, वास्तविकता यह है कि मैंने बहुत से लोगों को पिछले 20 वर्षों में जोड़ी व्यापार करते देखा है, लेकिन किसी भी व्यक्तिगत व्यापारियों से मिले नहीं, जिन्होंने लगातार पैसा कमाया है। कंप्यूटर प्रोग्रामों के लिए यह अलग हो सकता है, जो ट्रेड इंट्रेडै के लिए, लेकिन उस प्रकार के कंप्यूटर शक्ति के बिना लोगों के लिए, यह एक हानि बनाने की रणनीति है जहां तक ​​मैं चिंतित हूं। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि यह मामला ठीक है, सबसे पहले, आम तौर पर एक अच्छा कारण है कि एक निश्चित स्टॉक एक निश्चित अवधि के दौरान अपने प्रतिद्वंद्वी से बेहतर क्यों है। यह व्यवसाय में मौलिक परिवर्तन हो सकता है, या हो सकता है कि नया प्रबंधन आ गया हो, या शायद पहले शेयरों की तुलना में पहले के रूप में तुलना किए जाने वाले दो स्टॉक। मैं आपको एक जोड़ी व्यापार का एक उदाहरण देता हूं जो बहुत गलत हुआ। यहां आप जनरल मोटर्स जीएम, -1.84 और फोर्ड एफ, -0.96 के बीच 2002 और 2012 के बीच मूल्य अनुपात देख सकते हैं। आप यह तर्क दे सकते हैं कि वे 2002 से 2008 के बीच एक सीमा में व्यापार कर रहे थे, और अगर आपके पास पर्याप्त धैर्य था, तो जोड़ी व्यापार रणनीति होगी पैसे कमाए हैं हालांकि, यह आपको 2008 में लंबे समय तक प्रदर्शन करने वाले जनरल मोटर्स बनाम लघु फोर्ड मोटर्स होने के मामले में 2.5 और 3. के बीच के अनुपात में दिया होगा। यह स्थिति आपके सभी पैसे खो देती, क्योंकि अनुपात शून्य पर चला गया जब जनरल मोटर्स 2009 में दिवालिया हो गया। तो यह वास्तव में एक खराब रणनीति होगी जो कि आपके पैसों को खराब करने के लिए जगह पर थी। जोड़ी व्यापार के साथ अन्य मुद्दे यह है कि आप अपने दलाल को बहुत कम भुगतान करते हैं, और यह कि आपके द्वारा शुरू में उम्मीद की जाने वाली तुलना में बहुत अधिक समय हो सकता है। इसके अलावा, जैसा कि प्रसार आगे और आगे बढ़ता है, उतना अधिक व्यापारियों ने इस व्यापार को आपके जैसा ही किया होगा, जिससे एक विशाल आम सहमति की स्थिति हो, जहां सभी व्यापारियों के व्यापार के एक ही हिस्से पर होते हैं और सभी पैसे खो रहे हैं और नर्वस हो रही है संभावना यह है कि फैल भी आगे बढ़ेगी क्योंकि इन व्यापारियों ने अपनी स्थिति में कटौती करना शुरू कर दिया है। यदि जोड़ी व्यापार आत्महत्या के लिए एक अरबपति ड्राइव कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आपको बताता है कि आपको दूर रहना चाहिए। मेरी सिफारिश: अपने जीवन को सरल रखें जोड़ी व्यापार करना न करें कॉपीराइट प्रतिलिपि 2017 MarketWatch, Inc. सभी अधिकार सुरक्षित छह वित्तीय जानकारी और उपयोग की शर्तों के अधीन प्रदान किए गए अंतर्दाय डेटा। SIX वित्तीय सूचना द्वारा प्रदान किए गए ऐतिहासिक और वर्तमान दिन के अंत का डेटा इंट्रेडै डेटा प्रति विनिमय आवश्यकताओं में देरी हुई डॉव जोन्स amp कंपनी, इंक से SampPDow जोन्स इंडेक्स (एसएम)। सभी उद्धरण स्थानीय विनिमय समय में हैं। एनएएसडीएक्यू द्वारा प्रदान किए गए वास्तविक समय अंतिम बिक्री आंकड़े। नासडैक के बारे में अधिक जानकारी प्रतीकों और उनके मौजूदा वित्तीय स्थिति का कारोबार करती है। इंट्रैडेय डेटा नास्डैक के लिए 15 मिनट और अन्य एक्सचेंजों के लिए 20 मिनट में देरी हुई। डॉव जोन्स amp कंपनी, इंक से एसएपीपीडॉ जोन्स इंडेक्स (एसएम) एसईएचके इंट्रैडे डेटा छह वित्तीय सूचनाओं द्वारा प्रदान किया गया है और कम से कम 60 मिनट की देरी है सभी दरें स्थानीय विनियमन समय में हैं। कोई परिणाम नहीं मिला नवीनतम समाचार